Опасные игры с деривативами. Полувековая история провалов от Citibank до Barings, Société Générale и AIG
Este livro está indisponível
505 páginas impressas
- Tradutor
- М. Черноглазова
Impressões
- Кирилл Шевкуновcompartilhou uma impressãohá 2 anos
👍Vale a leituraИстории провалов куда полезнее историй о успешном успехе
- Ivan Yufryakovcompartilhou uma impressãohá 3 anos
👍Vale a leitura - Khachatur Poghosyancompartilhou uma impressãohá 4 anos
👍Vale a leitura
Citações
- Anastasiiafez uma citaçãohá 5 anos
Любая агрессивная спекулятивная стратегия основана на убеждении, что рынок можно обыгрывать, и не просто время от времени, а постоянно. Это противоречит гипотезе эффективного рынка, гласящей, что фьючерсные цены являются лучшим предиктором будущих спотовых цен - Егор Склярfez uma citaçãohá 2 anos
F0; March 06 = S0 (1 + s + i)
Эта формула оценки указывает на то, что фьючерсная цена всегда должна быть выше спотовой. Такую взаимосвязь называют «контанго». - Егор Склярfez uma citaçãohá 2 anosСамая простая — открыть фьючерсную позицию на конкретный месяц поставки, вторая — скомбинировать два фьючерса c разными месяцами поставки (календарный спред) и третья — купить или продать опционы пут и колл на газовые фьючерсы
fb2epub
Arraste e solte seus arquivos
(não mais do que 5 por vez)